Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges

Item ID: 7797
1 Media file
2020/09/15
Набір елементів
Фахові видання Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"" » Економіка і регіон » Економіка і регіон. 2020. № 1 (76)
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки, управління та права » Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу
1(73)2020_52-63
Властивості
Тип
Українська
Наукові статті
Назва
Англійська
Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges
Українська
Розроблення моделей ціноутворення на ринку цукру та їх прогнозування на товарних біржах
Автор
Українська
Чичуліна, К.В.
Опис
Англійська
The article considers the dynamics of prices for futures contracts in the sugar market, in particular-two («Sugar No. 11 Futures», «Sugar No. 16 Futures») on the Intercontinental Commodity Exchange – ICE; one («White Sugar Futures (No. 407)») on the London International Financial Futures and Options Exchange – Liffe (LIFFE); one («Sugar White») on the Zhengzhou Commodity Exchange – ZCE. In this article, in order to forecast the price of sugar on London intercontinental financial futures and options exchange – Liffe. Correlation and regression analysis is applied and the main stages of building a multiple linear correlation and regression model are presented. The dynamics of the average annual value of the White Sugar Futures contract (No. 407) is given. The Fisher F-test was used for rapid diagnostics of the adequacy of the multiple correlation-regression model.
Розглянуто динаміку цін на ф’ючерсні контракти на ринку цукру, зокрема: два – «Sugar № 11 Futures», «Sugar № 16 Futures» – на Intercontinental Commodity Exchange ICE; один – «White Sugar Futures (№ 407)» – на London intercontinential financial futures and options exchange Liffe; один – «Sugar White» – на Zhengzhou Commodity Exchange ZCE. З метою прогнозування ціни на цукор на London intercontinential financial futures and options exchange Liffe застосовано кореляційно-регресійний аналіз та представлено основні етапи побудови множинної лінійної кореляційно-регресійної моделі. Наведено динаміку середньорічної вартості ф’ючерсного контракту White Sugar Futures (№ 407). Для експресдіагностики адекватності множинної кореляційно-регресійної моделі використано F-критерій Фішера.
Мова
English
Дата випуску
2020
Тематика
Англійська
commodity exchanges
Англійська
pricing
Англійська
sugar market
Англійська
forecasting
Українська
товарні біржі
Українська
ціноутворення
Українська
ринок цукру
Українська
прогнозування
Видавництво
Українська
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
Бібліографічний опис
Українська
Chychulina K.V. Development of Pricing Models in the Sugar Market and Their Forecasting on Commodity Exchanges / K.V. Chychulina // Економіка і регіон. – 2020. – № 1 (76). – С. 52-63. – DOI 10.26906/EiR.2020.1(76).1917
УДК
338
Набори елементів 2
Економіка і регіон. 2020. № 1 (76)
101 13 items
Кафедра економіки, підприємництва та маркетингу
25 1555 items
Медіа
1(73)2020_52-63
1(73)2020_52-63
Metadata Information
Створено
2020-9-15 11:19
Last Modified
2020-9-15 11:19
Date Issued (DC)
2020
Item ID
#7797
Resource Template
Наукова стаття